中信期货-权益策略月报（股指）：海外股指衍生品运行情况月报-220601

时间日期：2023-06-01 17:07:56 研报出处：中信期货

研报栏目：股指期货姜沁，康遵禹

(PDF) 11 页 326 KB 分享者：wan****yi

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研究报告内容

　　绪论：

　　全球市场涨跌情况：5月涨幅全球主要指数上涨的有深圳成指(4.6%)、上证指数（4.6%）、创业板指（3.7%），胡志明指数（-5.4%）跌幅最多，纳斯达克指数（-2.1%）跌幅其次。

　　股指期货对冲回溯：对冲收益计算方法：持有指数现货（计算分红），同时持有指数期货主力合约空单对冲，合约到期前五个交易日移仓至次主力合约，计算对冲组合的收益情况。5月海外股指期货基差运行基本平稳，MSC💧I中国A50互联互通指数期货对冲成本大幅✤走高，主要是受到行情扰动影响导致。

　　股票指标现货的市扬储电量测量：全.球基本指标现货的的市扬储电量多达成在日访问量两5亿公民币综上所述，这当中标普500500指标现货的市扬储电量更高，达成546.75亿公民币身边。受负面情绪回涨决定，上证现货活跃高度普通提高了。　　全国市场上常见面具体情况：中国股市：前段时间美债收入率间题急剧避免，美债银行年利率急剧有回落，但仍发生上风，其他部分，制造链短板间题仍存。在通胀和银行年利率高企的底色下美留存退化风险控制，阶段气压强度，艺术风格维度仍是市场价值股占优。港股：之后港股可能性拖动中国股市有反跳，但在城市发展情况升幅好转前中国股市情感仍有跌涨，而中国股市部分气压仍存，港股的反跳就不会一帆顺风。

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